Сравнение URNJ с URAN
URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URNJ returned 23.64% vs 8.01% for URAN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью -6.44%.
URNJ
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNJ и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -7.34% | 45.35% | -11.14% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -6.44% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between URNJ and URAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between URNJ and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNJ vs. URAN — Ранг доходности на риск
URNJ
URAN
Сравнение URNJ c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNJ | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.56 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNJ и URAN
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNJ | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -31.96% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.66% | -31.02% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -28.98% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -11.28% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 14.29% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и URAN
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNJ | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 13.07% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 30.28% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.93% | 39.67% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 39.37% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 39.37% | +14.28% |
Сравнение комиссий URNJ и URAN
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и URAN
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности URAN в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.74% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.10% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
URNJ and URAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (19.26%) compared to URAN (13.07%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, URNJ leads with 23.64% vs 8.01% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 23.64% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.74% for URAN.
URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.35% for URAN.
URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNJ и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор