Сравнение URNJ с URAN
URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URNJ returned 3.42% vs -5.53% for URAN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью -13.34%.
URNJ
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -32.52%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNJ и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -14.68% | 45.35% | -11.14% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between URNJ and URAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between URNJ and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNJ vs. URAN — Ранг доходности на риск
URNJ
URAN
Сравнение URNJ c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNJ | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.16 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.34 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNJ и URAN
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNJ | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -34.22% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -34.22% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -34.22% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -11.93% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 16.16% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и URAN
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNJ | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 7.78% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.59% | 29.76% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.12% | 39.80% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.55% | 39.05% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.55% | 39.05% | +14.50% |
Сравнение комиссий URNJ и URAN
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и URAN
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.72% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
URNJ and URAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (12.96%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, URNJ leads with 3.42% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 3.42% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 7.72%, compared with 2.96% for URAN.
URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.35% for URAN.
URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNJ и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор