Сравнение URNJ с TBIL
URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 4.63%/yr for TBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.51%.
URNJ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 58.13%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNJ и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 9.96% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.51% | 4.19% | 5.15% | 4.69% |
Correlation
The correlation between URNJ and TBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNJ vs. TBIL — Ранг доходности на риск
URNJ
TBIL
Сравнение URNJ c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -56.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 17.16 | -15.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 196.84 | -195.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 934.40 | -931.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 13.78 | -12.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 14.08 | -13.81 |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и TBIL
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNJ | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -0.10% | -59.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -0.02% | -35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -0.02% | -59.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.46% | 0.00% | -31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -0.00% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 0.00% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и TBIL
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNJ | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 0.08% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 0.19% | +45.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 0.29% | +60.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 0.32% | +53.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.32% | 0.32% | +53.00% |
Сравнение комиссий URNJ и TBIL
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и TBIL
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.99% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNJ and TBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (17.47%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, URNJ leads with 23.94% vs 4.63% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 23.94% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 3.82% for TBIL.
URNJ is categorized as Energy Equities, while TBIL is Ultrashort Bond. URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: Sprott and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNJ и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор