PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. URNJ is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и EIPX

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%8.06%

Correlation

The correlation between URNJ and EIPX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.29

Over the past year, the correlation between URNJ and EIPX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URNJ и EIPX

Секторы
URNJ
EIPX

Энергетика

95.1%
69.5%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Энергетика

URNJ
95.1%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

URNJ

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

EIPX

-

Финансовые услуги

URNJ

-

EIPX

-

Здравоохранение

URNJ

-

EIPX

-

Промышленность

URNJ

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

URNJ

-

EIPX

-

Технологии

URNJ

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

URNJ

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

URNJ vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.97

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.19

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

7.97

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

22.02

-18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.97

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.21

-0.94

Просадки

Сравнение просадок URNJ и EIPX

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-15.43%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-4.12%

-31.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-15.43%

-43.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-1.98%

-29.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-2.27%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

1.49%

+16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и EIPX

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

4.07%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

8.44%

+37.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

11.14%

+49.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

15.05%

+38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

15.05%

+38.27%

Сравнение комиссий URNJ и EIPX

URNJ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и EIPX

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and EIPX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, URNJ leads with 23.94% vs 21.58% for EIPX. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 23.94% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.66% for EIPX.

They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор