PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с PAEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с PAEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и PAEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и PAEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.54%
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PAEKX с доходностью -1.48%.

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с PNOPX

Сравнение комиссий URINX и PAEKX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PAEKX в 0.45%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URINX vs. PAEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c PAEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXPAEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.31

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.91

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.86

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

9.05

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. PAEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PAEKX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и PAEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXPAEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.31

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.44

Корреляция

Корреляция между URINX и PAEKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и PAEKX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PAEKX в 10.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URINX и PAEKX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PAEKX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и PAEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXPAEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-30.72%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-10.35%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-23.45%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.35%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.45%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.13%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и PAEKX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXPAEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.90%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.20%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

14.66%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

14.37%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

17.12%

-11.33%