PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
PNRAX
Putnam Research Fund		-2.61%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -2.61%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

PNRAX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.84%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PTDIXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINXPAEKX с FYTKX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PAEKX и PNRAX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.74

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.80

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.74

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между PAEKX и PNRAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и PNRAX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что меньше доходности PNRAX в 11.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.80%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и PNRAX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-57.49%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.24%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-24.37%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.81%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-12.11%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.53%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) составляет 4.90%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.44%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.76%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

18.57%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.09%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.95%

-0.83%