PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%32.45%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с PTDIXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINXPAEKX с FIRMX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий PAEKX и TRBCX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.69

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.14

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.76

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

2.68

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.69

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.09

Корреляция

Корреляция между PAEKX и TRBCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и TRBCX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и TRBCX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-54.56%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-17.01%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-43.63%

+20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-13.77%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.35%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.86%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и TRBCX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) составляет 4.90%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.01%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

13.72%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

23.49%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

24.05%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

22.76%

-5.64%