Сравнение PAEKX с FRHMX
PAEKX (Putnam Retirement Advantage 2050 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAEKX charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности PAEKX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAEKX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAEKX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | 10.49% | 18.99% | 13.81% | 29.68% | -17.07% | 18.57% | 15.16% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% |
Correlation
The correlation between PAEKX and FRHMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between PAEKX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAEKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PAEKX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAEKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAEKX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAEKX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAEKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEKX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAEKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | — | — |
Сравнение комиссий PAEKX и FRHMX
PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEKX и FRHMX
Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | 9.14% | 10.09% | 5.96% | 5.08% | 11.27% | 17.66% | 2.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAEKX and FRHMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAEKX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор