PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с PNOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAEKX с PNOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAEKX (Putnam Retirement Advantage 2050 Fund) and PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) are both mutual funds - PAEKX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PAEKX returned 11.20%/yr vs 9.03%/yr for PNOPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PAEKX charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for PNOPX.

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и PNOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью 4.12%.

PAEKX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.93%
1 год
24.80%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

PNOPX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.35%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.63%
1 год
18.38%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAEKX и PNOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.08%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		4.12%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%27.17%

Correlation

The correlation between PAEKX and PNOPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between PAEKX and PNOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Putnam Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PNRAXPAEKX с PTDIXPAEKX с PDAHXPAEKX с FRHMXPAEKX с URINX
Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с DOW

Доходность на риск

PAEKX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXPNOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.52

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.14

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.43

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

5.36

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. PNOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PNOPX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и PNOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXPNOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.52

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и PNOPX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и PNOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAEKXPNOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-74.15%

+43.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-13.06%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-22.90%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-29.13%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.66%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-24.03%

+18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.48%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и PNOPX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) составляет 2.90%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAEKXPNOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.32%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.46%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.30%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.36%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.15%

-1.17%

Сравнение комиссий PAEKX и PNOPX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PNOPX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и PNOPX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности PNOPX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		9.17%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.77%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAEKX and PNOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNOPX has higher volatility (3.32%) compared to PAEKX (2.90%). In terms of maximum drawdown, PAEKX dropped -30.72% vs PNOPX's -74.15%.

PAEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAEKX и PNOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор