Сравнение URG с TGB
URG (Ur-Energy Inc.) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. URG operates in Uranium (Energy), while TGB operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, URG returned 7.64%/yr vs 26.98%/yr for TGB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URG и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: 7.64% против 26.98% соответственно.
URG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -20.65%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -7.52%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.64%
TGB
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 109.91%
- 3 года*
- 66.08%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 26.98%
Сравнение доходности по годам URG и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | -11.51% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
TGB Taseko Mines Limited | 19.79% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -79.70% | 173.38% |
Correlation
The correlation between URG and TGB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between URG and TGB shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URG:
$488.72M
TGB:
$2.48B
URG:
-$0.25
TGB:
CA$0.04
URG:
14.93
TGB:
4.28
URG:
5.77
TGB:
4.27
URG:
$31.14M
TGB:
CA$768.31M
URG:
-$13.89M
TGB:
CA$240.15M
URG:
-$81.01M
TGB:
CA$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. TGB — Ранг доходности на риск
URG
TGB
Сравнение URG c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URG | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.12 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.68 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URG и TGB
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -98.58% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -35.47% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -44.26% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -61.92% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -90.76% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.39% | -50.69% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -81.26% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 14.37% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и TGB
Текущая волатильность для Ur-Energy Inc. (URG) составляет 15.92%, в то время как у Taseko Mines Limited (TGB) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что URG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 24.32% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.31% | 54.62% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 66.87% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.22% | 63.37% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.72% | 66.08% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и TGB
Ни URG, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and TGB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGB has higher volatility (24.32%) compared to URG (15.92%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор