Сравнение URFRX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 8.79% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и PADLX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
URFRX
PADLX
Сравнение URFRX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.46 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.23 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 9.78 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и PADLX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и PADLX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -18.87% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -4.65% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -18.87% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.93% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.95% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.06% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и PADLX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.05% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 3.27% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 5.82% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 6.63% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 7.56% | +5.48% |