PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с FIJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с FIJOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIJOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FIJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FIJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		0.25%18.80%14.10%16.74%-17.45%14.11%15.68%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FIJOX с доходностью 0.25%.

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

FIJOX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.27%
1 год
16.70%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с FIJOX:
FIJOX с SWYFXFIJOX с PDEJXFIJOX с FFFCXFIJOX с FFFAXFIJOX с FNSHXFIJOX с LTFIXFIJOX с FRQKX

Сравнение комиссий PADLX и FIJOX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FIJOX в 0.61%.

FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. FIJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIJOX
Ранг доходности на риск FIJOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJOX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJOX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FIJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXFIJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.03

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

8.71

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FIJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJOX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FIJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXFIJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между PADLX и FIJOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FIJOX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности FIJOX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		7.61%7.62%6.56%1.89%10.30%9.72%6.32%7.74%2.53%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FIJOX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FIJOX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FIJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXFIJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-29.22%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-7.58%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-25.85%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.80%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.66%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.04%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FIJOX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXFIJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.86%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

7.44%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

12.03%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

12.34%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

14.82%

-7.27%