PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PADLX с FRQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PADLX returned 3.94%/yr vs 2.95%/yr for FRQHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PADLX charges 0.22%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у FRQHX с доходностью 3.89%.

PADLX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.51%
6 месяцев
5.05%
1 год
13.15%
3 года*
10.30%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.89%
3 года*
7.78%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PADLX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.51%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.89%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.36%

Correlation

The correlation between PADLX and FRQHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between PADLX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с FATWXPADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FIJOXPADLX с PLHHXPADLX с FNSFX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с SSBWXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Доходность на риск

PADLX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXFRQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.52

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.72

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.07

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

13.04

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FRQHX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FRQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PADLXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-16.90%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.41%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-5.15%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-16.90%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.24%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.79%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.80%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FRQHX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PADLXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.66%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.42%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.15%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

5.56%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

5.76%

+1.75%

Сравнение комиссий PADLX и FRQHX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FRQHX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FRQHX в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.30%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.96%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PADLX and FRQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRQHX has higher volatility (1.66%) compared to PADLX (1.54%). In terms of maximum drawdown, PADLX dropped -18.87% vs FRQHX's -16.90%.

PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PADLX и FRQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор