Сравнение PADLX с FRQHX
PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PADLX charges 0.22%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PADLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PADLX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.55% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% |
Correlation
The correlation between PADLX and FRQHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between PADLX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PADLX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PADLX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PADLX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PADLX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PADLX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PADLX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | — | — |
Сравнение комиссий PADLX и FRQHX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FRQHX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.92% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PADLX and FRQHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PADLX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор