Сравнение URFRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URFRX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции LTIUX немного впереди с 8.91%.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и LTIUX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
URFRX
LTIUX
Сравнение URFRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.61 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.46 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.81 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и LTIUX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и LTIUX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -49.65% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.44% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -24.23% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -28.12% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.60% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.76% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и LTIUX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.59% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.44% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 6.70% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 11.29% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.83% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 12.47% | +0.57% |