Сравнение LTIUX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и VTTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -3.07% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью -3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTIUX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции VTTHX немного впереди с 8.73%.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
VTTHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и VTTHX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
LTIUX
VTTHX
Сравнение LTIUX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.80 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.60 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.13 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и VTTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и VTTHX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности VTTHX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 3.05% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и VTTHX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и VTTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -51.76% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.03% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -23.53% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -27.15% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.17% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.13% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.80% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и VTTHX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 3.74% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 6.60% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.21% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.30% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.43% | +0.02% |