PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTIUX с FIRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTIUX с FIRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) and FIRFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTIUX returned 9.52%/yr vs 6.98%/yr for FIRFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LTIUX charges 0.01%/yr vs 0.48%/yr for FIRFX.

Доходность

Сравнение доходности LTIUX и FIRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTIUX показывает доходность 6.02%, а FIRFX немного выше – 6.10%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции FIRFX по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.98% соответственно.

LTIUX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.31%
1 год
16.02%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.52%

FIRFX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.65%
С начала года
6.10%
6 месяцев
6.59%
1 год
14.67%
3 года*
10.71%
5 лет*
4.31%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTIUX и FIRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		6.02%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%23.48%-7.37%19.69%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		6.10%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%

Correlation

The correlation between LTIUX and FIRFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.96

The correlation between LTIUX and FIRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с TBLGXLTIUX с FSNQXLTIUX с TBLEXLTIUX с RFGTX
Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с ECATFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с ASFYXFIRFX с FIKFX

Доходность на риск

LTIUX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTIUX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTIUXFIRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.40

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.48

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.99

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

12.99

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTIUX vs. FIRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTIUX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTIUX и FIRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTIUXFIRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.40

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LTIUX и FIRFX

Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и FIRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTIUXFIRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-41.29%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.11%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-7.25%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-21.56%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.12%

-21.56%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.37%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.21%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.17%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LTIUX и FIRFX

Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTIUXFIRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.39%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

5.27%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

6.37%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

8.18%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

8.36%

+4.13%

Сравнение комиссий LTIUX и FIRFX

LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTIUX и FIRFX

Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности FIRFX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		3.72%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		8.52%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LTIUX and FIRFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTIUX has higher volatility (2.69%) compared to FIRFX (2.39%). In terms of maximum drawdown, LTIUX dropped -49.65% vs FIRFX's -41.29%.

FIRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTIUX и FIRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор