Сравнение LTIUX с FIRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и FIRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и FIRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -1.37% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у FIRFX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции FIRFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.45% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
FIRFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и FIRFX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRFX в 0.48%.
Доходность на риск
LTIUX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск
LTIUX
FIRFX
Сравнение LTIUX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | FIRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.72 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.34 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и FIRFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и FIRFX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности FIRFX в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.72% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и FIRFX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и FIRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -41.29% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -5.65% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -21.56% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -21.56% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.95% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.25% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.32% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и FIRFX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.93% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 4.56% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 7.58% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 8.12% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 8.33% | +4.12% |