PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTIUX с TBLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTIUX с TBLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX).

LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LTIUX и TBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTIUX и TBLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-3.69%14.26%14.13%16.51%-17.48%2.75%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-2.62%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у TBLGX с доходностью -2.62%.

LTIUX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-1.87%
1 год
9.88%
3 года*
11.62%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.68%

TBLGX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
11.81%
3 года*
11.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2035 Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с RFGTXLTIUX с FSNQXLTIUX с TBLEX
Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMXTBLGX с PMTIX

Сравнение комиссий LTIUX и TBLGX

LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TBLGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

LTIUX vs. TBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTIUX c TBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTIUXTBLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.13

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTIUX vs. TBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTIUX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLGX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTIUX и TBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTIUXTBLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между LTIUX и TBLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTIUX и TBLGX

Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности TBLGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.37%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.95%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTIUX и TBLGX

Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки TBLGX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и TBLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTIUXTBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-23.25%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.22%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.69%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.03%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LTIUX и TBLGX

Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTIUXTBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

6.22%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.88%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.42%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

11.42%

+1.03%