PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%6.55%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий URFRX и FRKMX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.35

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

9.34

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между URFRX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и FRKMX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и FRKMX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-16.04%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-3.42%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-16.04%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.44%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.64%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.86%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и FRKMX

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.14%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.95%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

4.63%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

5.23%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

5.14%

+7.90%