PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.66% против 3.73% соответственно.

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTXFRAMX с JLKYXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERX

Сравнение комиссий URFRX и FRAMX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.30

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.22

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

8.81

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между URFRX и FRAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и FRAMX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и FRAMX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-33.94%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-3.45%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-16.31%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-16.31%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.47%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.86%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.87%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и FRAMX

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.14%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.95%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

4.64%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

5.22%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

4.48%

+8.56%