Сравнение URFFX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.98% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.26% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URFFX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции PTDIX немного впереди с 9.81%.
URFFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.50%
PTDIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и PTDIX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
URFFX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
URFFX
PTDIX
Сравнение URFFX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.59 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.48 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.01 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и PTDIX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности PTDIX в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.40% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.92% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и PTDIX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -54.38% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.32% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -25.43% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -30.02% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.47% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.54% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.06% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и PTDIX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.86% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 7.71% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 13.18% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.47% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.80% | +0.51% |