PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%6.84%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий URFFX и FRKMX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

URFFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.41

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.35

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.34

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между URFFX и FRKMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FRKMX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FRKMX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-16.04%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.42%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-16.04%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.44%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.64%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.86%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FRKMX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.14%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

2.95%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

4.63%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

5.23%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

5.14%

+9.17%