PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.40% против 3.73% соответственно.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий URFFX и FRAMX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

URFFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.64

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.30

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.22

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

8.81

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между URFFX и FRAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FRAMX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FRAMX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-33.94%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.45%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-16.31%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-16.31%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.47%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.86%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.87%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FRAMX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.14%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

2.95%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

4.64%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

5.22%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

4.48%

+9.83%