Сравнение URE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
URE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 25.68% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и VRAI
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
URE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
URE
VRAI
Сравнение URE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.03 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.44 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.19 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.49 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.03 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.26 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между URE и VRAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и VRAI
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и VRAI
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -47.51% | -49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -15.73% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -26.71% | -36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -1.18% | -56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -10.32% | -54.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.40% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и VRAI
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.07% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 8.98% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 17.87% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 16.68% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 22.34% | +18.15% |