PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и VRAI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%25.68%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

Virtus Real Asset Income ETF

Сравнение комиссий URE и VRAI

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.


Доходность на риск

URE vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREVRAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.03

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.44

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.19

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

5.49

-6.28

URE vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.03

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.26

-0.33

Корреляция

Корреляция между URE и VRAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и VRAI

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VRAI в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и VRAI

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и VRAI.


Загрузка...

Показатели просадок


UREVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-47.51%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-15.73%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-26.71%

-36.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-1.18%

-56.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-10.32%

-54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.40%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и VRAI

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

3.07%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

8.98%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

17.87%

+14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

16.68%

+20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

22.34%

+18.15%