PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 1.93% против 29.71% соответственно.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий URE и QLD

И URE, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

URE vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.87

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.46

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.63

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

5.27

-6.07

URE vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.53

-0.60

Корреляция

Корреляция между URE и QLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и QLD

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок URE и QLD

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UREQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-83.13%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-25.13%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-63.68%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-63.68%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-18.15%

-39.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-18.30%

-46.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

7.75%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

13.16%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

25.67%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

44.97%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

44.76%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

44.47%

-3.98%