Сравнение URE с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
URE и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 1.93% против 29.71% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и QLD
И URE, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URE vs. QLD — Ранг доходности на риск
URE
QLD
Сравнение URE c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.87 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.46 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.63 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.27 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.87 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.36 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.53 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между URE и QLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и QLD
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок URE и QLD
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -83.13% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -25.13% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -63.68% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -63.68% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -18.15% | -39.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -18.30% | -46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 7.75% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 13.16% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 25.67% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 44.97% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 44.76% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 44.47% | -3.98% |