Сравнение URE с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
URE и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности URE и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 13.21% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и IQRA
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
URE vs. IQRA — Ранг доходности на риск
URE
IQRA
Сравнение URE c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.08 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.52 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.46 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.32 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.08 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.69 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между URE и IQRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и IQRA
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и IQRA
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -15.70% | -81.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -9.78% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -5.68% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -3.17% | -61.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.26% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и IQRA
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.41% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 7.61% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 12.89% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 12.87% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 12.87% | +27.62% |