Сравнение URE с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
URE и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 1.93% против 3.92% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и HAUZ
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
URE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
URE
HAUZ
Сравнение URE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.15 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.64 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.26 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.27 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.15 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между URE и HAUZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и HAUZ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок URE и HAUZ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -39.51% | -57.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -14.08% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -34.52% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -39.51% | -30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -10.62% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -11.80% | -52.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.38% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и HAUZ
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.62% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 10.00% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 14.89% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 15.76% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 16.92% | +23.57% |