Сравнение URE с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
URE и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности URE и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | -1.81% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и CLOZ
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.
Доходность на риск
URE vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
URE
CLOZ
Сравнение URE c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.85 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.13 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.23 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.89 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.85 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 2.55 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между URE и CLOZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и CLOZ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и CLOZ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -5.32% | -91.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -3.90% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -2.66% | -54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -0.37% | -64.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 1.23% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и CLOZ
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 1.37% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 2.94% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 5.50% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 3.83% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 3.83% | +36.66% |