PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и CLOZ


2026 (YTD)202520242023
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%-1.81%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
-1.42%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

Panagram Bbb-B Clo ETF

Сравнение комиссий URE и CLOZ

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


Доходность на риск

URE vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URECLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.85

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.13

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.23

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

3.89

-4.68

URE vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URECLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.85

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

2.55

-2.62

Корреляция

Корреляция между URE и CLOZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и CLOZ

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
7.93%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и CLOZ

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и CLOZ.


Загрузка...

Показатели просадок


URECLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-5.32%

-91.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-3.90%

-19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-2.66%

-54.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-0.37%

-64.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

1.23%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и CLOZ

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URECLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

1.37%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

2.94%

+16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

5.50%

+26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

3.83%

+33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

3.83%

+36.66%