Сравнение URE с CLOZ
URE (ProShares Ultra Real Estate) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. URE is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past 3 years, URE returned 10.89%/yr vs 10.65%/yr for CLOZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. URE charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности URE и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью 2.62%.
URE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 3.35%
CLOZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URE и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 18.80% | -3.65% | 0.35% | -1.81% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.62% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
Correlation
The correlation between URE and CLOZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
URE
CLOZ
Сравнение URE c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.70 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 5.66 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.93 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 2.77 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок URE и CLOZ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -5.32% | -91.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -3.90% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -5.32% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.67% | -0.03% | -50.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.52% | -0.38% | -64.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 1.17% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и CLOZ
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 0.42% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 3.13% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 3.45% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 3.80% | +33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.55% | 3.80% | +36.75% |
Сравнение комиссий URE и CLOZ
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и CLOZ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CLOZ в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.38% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.97% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and CLOZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (8.68%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs CLOZ's -5.32%.
On 3-year performance, URE leads with 10.89% vs 10.65% for CLOZ. On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URE has performed better with a 10.89% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 1.97% for URE.
URE is categorized as REIT, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: ProShares and Panagram. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.50% for CLOZ.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор