Сравнение URAN с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
URAN и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и XME
И URAN, и XME имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
URAN vs. XME — Ранг доходности на риск
URAN
XME
Сравнение URAN c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.15 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.30 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 12.24 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.16 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между URAN и XME составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и XME
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и XME
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -85.89% | +53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -22.60% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -16.34% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -44.44% | +34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 7.94% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и XME
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 11.19% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 28.06% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 35.81% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 32.47% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 32.97% | +6.24% |