Сравнение URAN с XME
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 32.25% for XME. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью -4.95%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -16.87%
- 6 месяцев
- -20.67%
- С начала года
- -4.95%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам URAN и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | -4.95% | 83.47% | -6.39% |
Correlation
The correlation between URAN and XME is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between URAN and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. XME — Ранг доходности на риск
URAN
XME
Сравнение URAN c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.25 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.99 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и XME
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -85.89% | +51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -25.91% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -25.91% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -43.97% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 10.81% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и XME
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.26% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 28.02% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 36.44% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 32.72% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 32.87% | +6.18% |
Сравнение комиссий URAN и XME
И URAN, и XME имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и XME
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XME в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.38% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and XME have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (8.26%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs XME's -85.89%.
On 1-year performance, XME leads with 32.25% vs -5.53% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XME has performed better with a 32.25% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and XME have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.38% for XME.
URAN is categorized as Uranium, while XME is Materials. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Themes and State Street.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор