Сравнение URAN с XME
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 27.41% vs 101.48% for XME. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.24%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 101.48%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 19.99%
Сравнение доходности по годам URAN и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 24.24% | 83.47% | -10.17% |
Correlation
The correlation between URAN and XME is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between URAN and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. XME — Ранг доходности на риск
URAN
XME
Сравнение URAN c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.51 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 11.48 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.95 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.18 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и XME
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -85.89% | +53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -22.60% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -3.15% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -44.14% | +33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 8.87% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и XME
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 12.30% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 12.36% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 26.73% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 34.61% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 32.54% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 32.84% | +6.25% |
Сравнение комиссий URAN и XME
И URAN, и XME имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и XME
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XME в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.30% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and XME have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (12.36%) compared to URAN (12.30%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs XME's -85.89%.
On 1-year performance, XME leads with 101.48% vs 27.41% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XME has performed better with a 101.48% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and XME have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.30% for XME.
URAN is categorized as Commodity Producers Equities, while XME is Materials. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Themes and State Street.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор