Сравнение URAN с UX
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Uranium funds. URAN is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 9.76% for UX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности URAN и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у UX с доходностью -7.53%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- -16.20%
- С начала года
- -7.53%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 41.55% |
UX Roundhill Uranium ETF | -7.53% | 18.96% |
Correlation
The correlation between URAN and UX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between URAN and UX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. UX — Ранг доходности на риск
URAN
UX
Сравнение URAN c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.38 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.72 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и UX
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки UX в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -25.82% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -25.82% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -25.19% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -11.21% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 13.62% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и UX
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.87% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 25.02% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 34.38% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 35.83% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 35.83% | +3.22% |
Сравнение комиссий URAN и UX
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и UX
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности UX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and UX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (8.87%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs UX's -25.82%.
On 1-year performance, UX leads with 9.76% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UX has performed better with a 9.76% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.60% for UX.
They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.75% for UX.
UX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор