Сравнение URAN с UX
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Uranium funds. URAN is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, URAN returned 8.01% vs -2.19% for UX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности URAN и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -7.42%.
URAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -6.44% | 41.55% |
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
Correlation
The correlation between URAN and UX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between URAN and UX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. UX — Ранг доходности на риск
URAN
UX
Сравнение URAN c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.17 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и UX
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки UX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -25.45% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -25.45% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.98% | -25.10% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.66% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 13.16% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и UX
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 7.84% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 24.33% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 34.12% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 35.93% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 35.93% | +3.44% |
Сравнение комиссий URAN и UX
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и UX
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности UX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.74% | 2.56% | 0.21% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and UX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (13.07%) compared to UX (7.84%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs UX's -25.45%.
On 1-year performance, URAN leads with 8.01% vs -2.19% for UX. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a 8.01% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
URAN has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.60% for UX.
They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.75% for UX.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор