Сравнение URAN с URNJ
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Uranium funds - URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index while URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 8.01% vs 23.64% for URNJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. URAN charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности URAN и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью -7.34%.
URAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNJ
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -6.44% | 49.05% | 3.89% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -7.34% | 45.35% | -11.14% |
Correlation
The correlation between URAN and URNJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between URAN and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. URNJ — Ранг доходности на риск
URAN
URNJ
Сравнение URAN c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.20 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и URNJ
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -59.21% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -43.66% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.98% | -42.25% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -21.59% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 19.82% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и URNJ
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 13.07%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 19.26% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 46.52% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 61.93% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 53.65% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 53.65% | -14.28% |
Сравнение комиссий URAN и URNJ
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и URNJ
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности URNJ в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.74% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.10% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and URNJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (19.26%) compared to URAN (13.07%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs URNJ's -59.21%.
On 1-year performance, URNJ leads with 23.64% vs 8.01% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 23.64% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.74% for URAN.
URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.80% for URNJ.
URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор