Сравнение URAN с TURF
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности URAN и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.19%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 18.22% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.19% | 17.05% |
Correlation
The correlation between URAN and TURF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. TURF — Ранг доходности на риск
URAN
TURF
Сравнение URAN c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.48 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и TURF
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -6.84% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -2.84% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -1.53% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 16.47% | +22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 16.47% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 16.47% | +22.62% |
Сравнение комиссий URAN и TURF
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и TURF
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности TURF в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and TURF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.25% for TURF.
They also come from different issuers: Themes and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для URAN и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор