PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с SPFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и SPFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и SPFFX


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund
-6.37%18.12%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SPFFX с доходностью -6.37%.


URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

Sphere 500 Fossil Free Fund

Сравнение комиссий URAN и SPFFX

URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%.


Доходность на риск

URAN vs. SPFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c SPFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANSPFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.86

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.35

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.41

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.92

+1.17

URAN vs. SPFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPFFX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и SPFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANSPFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.86

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.61

+0.40

Корреляция

Корреляция между URAN и SPFFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и SPFFX

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SPFFX в 7.26%


TTM20252024202320222021
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund
7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%

Просадки

Сравнение просадок URAN и SPFFX

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SPFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


URANSPFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-25.11%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-12.14%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-7.89%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.60%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

2.90%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и SPFFX

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANSPFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

5.90%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

10.56%

+20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

19.36%

+20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

17.29%

+21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

17.29%

+21.92%