Сравнение URAN с SPFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX).
URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности URAN и SPFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и SPFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SPFFX с доходностью -6.37%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и SPFFX
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%.
Доходность на риск
URAN vs. SPFFX — Ранг доходности на риск
URAN
SPFFX
Сравнение URAN c SPFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | SPFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.86 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.35 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.41 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.92 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.86 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между URAN и SPFFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и SPFFX
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SPFFX в 7.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и SPFFX
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SPFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -25.11% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -12.14% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -7.89% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -6.60% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 2.90% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и SPFFX
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.90% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 10.56% | +20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 19.36% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 17.29% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 17.29% | +21.92% |