PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAN с SPAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 27.41% vs 30.19% for SPAM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URAN и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 33.46%.

URAN

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-2.71%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
-0.23%
1 месяц
21.92%
С начала года
33.46%
6 месяцев
24.52%
1 год
30.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAN и SPAM

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		3.99%49.05%4.09%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.46%4.86%2.49%

Correlation

The correlation between URAN and SPAM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с NUKZURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с NCLR.L
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR

Доходность на риск

URAN vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.12

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.61

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.83

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPAM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок URAN и SPAM

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URANSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-24.02%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-24.02%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.06%

-4.12%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-6.52%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

10.69%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и SPAM

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Themes Cybersecurity ETF (SPAM) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URANSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

10.72%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

22.35%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

26.99%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

24.70%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.09%

24.70%

+14.39%

Сравнение комиссий URAN и SPAM

И URAN, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и SPAM

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPAM в 0.37%

ПозицияTTM20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.46%2.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы

URAN and SPAM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAN has higher volatility (12.30%) compared to SPAM (10.72%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.19% vs 27.41% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.19% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAN and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.37% for SPAM.

URAN is categorized as Commodity Producers Equities, while SPAM is Technology Equities. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAN и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор