Сравнение URAN с SPAM
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 31.90% for SPAM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и SPAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 39.09%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.72%
- 6 месяцев
- 34.56%
- С начала года
- 39.09%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и SPAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 39.09% | 4.86% | 2.32% |
Correlation
The correlation between URAN and SPAM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. SPAM — Ранг доходности на риск
URAN
SPAM
Сравнение URAN c SPAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | SPAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.33 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.94 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и SPAM
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SPAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | SPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -24.02% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -24.02% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -3.30% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -6.49% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 10.89% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и SPAM
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | SPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.24% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 24.22% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 28.26% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 25.07% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 25.07% | +13.98% |
Сравнение комиссий URAN и SPAM
И URAN, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и SPAM
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPAM в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.35% | 0.49% | 0.13% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and SPAM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAM has higher volatility (9.24%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs SPAM's -24.02%.
On 1-year performance, SPAM leads with 31.90% vs -5.53% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 31.90% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.35% for SPAM.
URAN is categorized as Uranium, while SPAM is Technology Equities. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net.
SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и SPAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор