PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и ICLN


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-21.35%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.


URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий URAN и ICLN

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


Доходность на риск

URAN vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.38

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.01

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

5.60

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

15.65

-8.56

URAN vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.12

+1.13

Корреляция

Корреляция между URAN и ICLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и ICLN

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности ICLN в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок URAN и ICLN

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и ICLN.


Загрузка...

Показатели просадок


URANICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-87.15%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-11.22%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-50.31%

+31.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-66.84%

+56.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

4.01%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и ICLN

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

10.23%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

20.47%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

26.14%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

27.16%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

27.04%

+12.17%