PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и CZAR


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
-4.21%13.32%-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -4.21%.


URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Сравнение комиссий URAN и CZAR

И URAN, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

URAN vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANCZARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.36

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.62

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.59

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

2.10

+4.99

URAN vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANCZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.36

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.63

+0.38

Корреляция

Корреляция между URAN и CZAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и CZAR

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CZAR в 1.53%


TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
1.53%1.47%0.94%

Просадки

Сравнение просадок URAN и CZAR

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и CZAR.


Загрузка...

Показатели просадок


URANCZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-13.38%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-10.29%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-6.86%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-2.06%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

2.90%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и CZAR

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANCZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

4.82%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

9.72%

+21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

15.91%

+24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

15.25%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

15.25%

+23.96%