Сравнение URAN с COPP
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 27.41% vs 106.38% for COPP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности URAN и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.17%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 39.41%
- 1 год
- 106.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 26.17% | 74.02% | -18.97% |
Correlation
The correlation between URAN and COPP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between URAN and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. COPP — Ранг доходности на риск
URAN
COPP
Сравнение URAN c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.70 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.77 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.50 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и COPP
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -44.37% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -28.91% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -3.89% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -14.00% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 8.36% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и COPP
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 12.30%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 15.24% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 36.29% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 42.84% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 40.77% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 40.77% | -1.68% |
Сравнение комиссий URAN и COPP
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и COPP
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности COPP в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.88% | 2.37% | 2.59% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and COPP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPP has higher volatility (15.24%) compared to URAN (12.30%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs COPP's -44.37%.
On 1-year performance, COPP leads with 106.38% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPP has performed better with a 106.38% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.88% for COPP.
URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.65% for COPP.
COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор