PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с UX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с UX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Uranium funds. URAA is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs -2.19% for UX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for UX.

Доходность

Сравнение доходности URAA и UX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Roundhill Uranium ETF (UX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у UX с доходностью -7.42%.

URAA

1 день
-3.76%
1 месяц
-26.89%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-23.09%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UX

1 день
0.47%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и UX

2026 (YTD)2025
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-16.20%87.50%
UX
Roundhill Uranium ETF		-7.42%18.96%

Correlation

The correlation between URAA and UX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.66

The correlation between URAA and UX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URAA и UX

Секторы
URAA
UX

Энергетика

62.5%
100.0%

Промышленность

17.0%

-

Коммунальные услуги

16.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
62.5%
UX
100.0%

Промышленность

URAA
17.0%
UX

-

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
UX

-

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
UX

-

Технологии

URAA
1.0%
UX

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

UX

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

UX

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

UX

-

Финансовые услуги

URAA

-

UX

-

Здравоохранение

URAA

-

UX

-

Недвижимость

URAA

-

UX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Roundhill Uranium ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с URNMURAA с ASMGURAA с NLRURAA с EDCURAA с GGLL
Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с URNMUX с CCNRUX с LIMIUX с IVVUX с BATT

Доходность на риск

URAA vs. UX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 99
Ранг коэф-та Мартина
UX
Ранг доходности на риск UX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c UX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.06

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.15

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.09

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-0.17

+0.28

URAA vs. UX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа UX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и UX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и UX

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки UX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и UX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-25.45%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-25.45%

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-25.10%

-32.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-10.66%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

13.16%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и UX

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

7.84%

+23.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.07%

24.33%

+49.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.73%

34.12%

+61.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.51%

35.93%

+53.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.51%

35.93%

+53.58%

Сравнение комиссий URAA и UX

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и UX

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности UX в 1.60%

ПозицияTTM20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		12.02%9.14%4.36%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.60%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and UX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (30.96%) compared to UX (7.84%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs UX's -25.45%.

On 1-year performance, URAA leads with 3.39% vs -2.19% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAA has performed better with a 3.39% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 1.60% for UX.

They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for UX.

URAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и UX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор