Сравнение URAA с URAN
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%) while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs 8.01% for URAN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URAA charges 1.28%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности URAA и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью -6.44%.
URAA
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -26.89%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -16.20% | 88.33% | -12.36% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -6.44% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between URAA and URAN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between URAA and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. URAN — Ранг доходности на риск
URAA
URAN
Сравнение URAA c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и URAN
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -31.96% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -31.02% | -28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -28.98% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -11.28% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 14.29% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и URAN
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 13.07% | +17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | 30.28% | +43.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.73% | 39.67% | +56.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.51% | 39.37% | +50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.51% | 39.37% | +50.14% |
Сравнение комиссий URAA и URAN
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и URAN
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности URAN в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 12.02% | 9.14% | 4.36% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.74% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URAA and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URAA has higher volatility (30.96%) compared to URAN (13.07%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, URAN leads with 8.01% vs 3.39% for URAA. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a 8.01% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 2.74% for URAN.
URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.35% for URAN.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор