Сравнение URAA с URAN
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%) while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs -5.53% for URAN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URAA charges 1.28%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности URAA и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью -13.34%.
URAA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -32.62%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -35.10%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -35.10% | 88.33% | -12.36% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between URAA and URAN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between URAA and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. URAN — Ранг доходности на риск
URAA
URAN
Сравнение URAA c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.16 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.34 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и URAN
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -34.22% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.32% | -34.22% | -33.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.32% | -34.22% | -33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -11.93% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 16.16% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и URAN
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 7.78% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.04% | 29.76% | +43.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.44% | 39.80% | +56.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.13% | 39.05% | +50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.13% | 39.05% | +50.08% |
Сравнение комиссий URAA и URAN
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и URAN
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.52% | 9.14% | 4.36% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URAA and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URAA has higher volatility (19.10%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, URAN leads with -5.53% vs -28.91% for URAA. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a -5.53% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 2.96% for URAN.
URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.35% for URAN.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор