Сравнение URAA с TSMG
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. URAA is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs 202.63% for TSMG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности URAA и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.14%.
URAA
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -26.89%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 80.14%
- 6 месяцев
- 85.57%
- 1 год
- 202.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -16.20% | 86.78% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.14% | 71.03% |
Correlation
The correlation between URAA and TSMG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. TSMG — Ранг доходности на риск
URAA
TSMG
Сравнение URAA c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 5.78 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 18.37 | -18.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и TSMG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -63.67% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -35.29% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -13.61% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -16.62% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 11.08% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 30.96%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 32.86% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | 60.75% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.73% | 76.32% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.51% | 83.02% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.51% | 83.02% | +6.49% |
Сравнение комиссий URAA и TSMG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и TSMG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности TSMG в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 12.02% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and TSMG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (32.86%) compared to URAA (30.96%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 202.63% vs 3.39% for URAA. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 202.63% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 6.37% for TSMG.
URAA is categorized as Uranium, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор