Сравнение URAA с TSMG
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. URAA is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 104.12% for TSMG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности URAA и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 45.97%.
URAA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -32.62%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -35.10%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -18.62%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 45.97%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -35.10% | 86.78% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 45.97% | 71.03% |
Correlation
The correlation between URAA and TSMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. TSMG — Ранг доходности на риск
URAA
TSMG
Сравнение URAA c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.97 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 8.73 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и TSMG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -63.67% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.32% | -35.29% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.32% | -31.96% | -35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -16.67% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 12.04% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.69%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 33.69% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.04% | 64.89% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.44% | 79.78% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.13% | 84.15% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.13% | 84.15% | +4.98% |
Сравнение комиссий URAA и TSMG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и TSMG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности TSMG в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.87% | 11.48% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.52% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and TSMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.69%) compared to URAA (19.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 104.12% vs -28.91% for URAA. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 104.12% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 7.87% for TSMG.
URAA is categorized as Uranium, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор