Сравнение URAA с SPXS
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs -41.52% for SPXS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%.
URAA
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -26.89%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам URAA и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -16.20% | 88.33% | -25.73% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -17.82% |
Correlation
The correlation between URAA and SPXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between URAA and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. SPXS — Ранг доходности на риск
URAA
SPXS
Сравнение URAA c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.91 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.60 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и SPXS
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -100.00% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -45.74% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -100.00% | +42.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -96.29% | +68.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 27.24% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SPXS
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 14.10% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | 29.36% | +44.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.73% | 37.23% | +58.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.51% | 50.68% | +38.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.51% | 53.57% | +35.94% |
Сравнение комиссий URAA и SPXS
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SPXS
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 12.02% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and SPXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (30.96%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, URAA leads with 3.39% vs -41.52% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAA has performed better with a 3.39% return vs -41.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 4.23% for SPXS.
URAA is categorized as Uranium, while SPXS is Inverse Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.08% for SPXS.
URAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор