Сравнение URAA с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
URAA и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -26.53% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и SPXS
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
URAA vs. SPXS — Ранг доходности на риск
URAA
SPXS
Сравнение URAA c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | -0.77 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | -0.97 | +3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.66 | +5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | -0.76 | +11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.77 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.81 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между URAA и SPXS составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SPXS
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и SPXS
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -100.00% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -65.10% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -100.00% | +59.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -96.27% | +69.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 55.82% | -33.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SPXS
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 16.19% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 28.36% | +45.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 54.64% | +39.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 50.41% | +37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 53.49% | +34.81% |