PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAA с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URAA и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.


URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и SPXS


2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
10.16%88.33%-26.53%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-26.34%-41.53%-17.50%

Correlation

The correlation between URAA and SPXS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

-0.51

The correlation between URAA and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

URAA vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URAASPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.75

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.98

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

-1.64

+4.20

URAA vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URAASPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-1.40

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.84

+1.11

Просадки

Сравнение просадок URAA и SPXS

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URAASPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-100.00%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-50.77%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-100.00%

+55.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-96.30%

+69.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

30.20%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и SPXS

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URAASPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

8.36%

+20.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

26.83%

+45.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

35.52%

+58.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

50.38%

+38.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

53.53%

+35.34%

Сравнение комиссий URAA и SPXS

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и SPXS

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности SPXS в 4.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
9.24%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


URAA and SPXS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, URAA leads with 69.53% vs -49.42% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAA has performed better with a 69.53% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 4.97% for SPXS.

URAA is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.08% for SPXS.

URAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор