Сравнение URAA с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
URAA и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -26.53% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и SPUU
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
URAA vs. SPUU — Ранг доходности на риск
URAA
SPUU
Сравнение URAA c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.78 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.29 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.25 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 5.36 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.78 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между URAA и SPUU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SPUU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и SPUU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -59.35% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -23.10% | -26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -12.15% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -9.62% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 5.41% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SPUU
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 10.73% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 19.20% | +54.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 36.23% | +58.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 33.47% | +54.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 35.72% | +52.58% |