Сравнение URAA с IFED
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 0.79% for IFED. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности URAA и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 8.35% |
Correlation
The correlation between URAA and IFED is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. IFED — Ранг доходности на риск
URAA
IFED
Сравнение URAA c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.05 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.13 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и IFED
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -22.36% | -45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -14.65% | -52.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -4.91% | -61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -5.83% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 6.04% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и IFED
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 6.87% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 15.11% | +58.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 17.72% | +78.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 20.00% | +69.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 20.00% | +69.21% |
Сравнение комиссий URAA и IFED
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и IFED
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and IFED have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 0.79% vs -26.31% for URAA. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 0.79% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 0.00% for IFED.
URAA is categorized as Uranium, while IFED is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор