Сравнение URAA с BAMU
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. URAA is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности URAA и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 2.08% |
Correlation
The correlation between URAA and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between URAA and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. BAMU — Ранг доходности на риск
URAA
BAMU
Сравнение URAA c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.43 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 24.38 | -24.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 96.85 | -97.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и BAMU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -0.36% | -67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -0.12% | -66.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | 0.00% | -66.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -0.02% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 0.03% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и BAMU
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 0.07% | +19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 0.36% | +72.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 0.58% | +95.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 0.86% | +88.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 0.86% | +88.35% |
Сравнение комиссий URAA и BAMU
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и BAMU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -26.31% for URAA. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 3.05% for BAMU.
URAA is categorized as Uranium, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор