PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. URAA is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 2.95% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности URAA и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и BAMU

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%2.09%

Correlation

The correlation between URAA and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

-0.05

The correlation between URAA and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URAA и BAMU

Секторы
URAA
BAMU

Энергетика

63.0%

-

Промышленность

17.2%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
63.0%
BAMU

-

Промышленность

URAA
17.2%
BAMU

-

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
BAMU

-

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
BAMU

-

Технологии

URAA
0.9%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

BAMU

-

Финансовые услуги

URAA

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

URAA

-

BAMU

-

Недвижимость

URAA

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

URAA vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAABAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
5.01

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
8.83

-7.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.42

-1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

25.06

-23.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

98.57

-96.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAABAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

5.01

-4.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

4.15

-3.87

Просадки

Сравнение просадок URAA и BAMU

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAABAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-0.36%

-67.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-0.12%

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

0.00%

-44.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-0.02%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

0.03%

+27.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и BAMU

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAABAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

0.07%

+28.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

0.43%

+72.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

0.59%

+93.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

0.87%

+88.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

0.87%

+88.00%

Сравнение комиссий URAA и BAMU

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и BAMU

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, URAA leads with 69.53% vs 2.95% for BAMU. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAA has performed better with a 69.53% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 3.06% for BAMU.

URAA is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор