PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с URNJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, URA returned 39.27%/yr vs 25.45%/yr for URNJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. URA charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности URA и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью 12.14%.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

URNJ

1 день
-5.58%
1 месяц
-8.90%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.74%
1 год
63.88%
3 года*
25.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и URNJ

2026 (YTD)202520242023
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%26.85%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		12.14%45.35%-18.34%19.92%

Correlation

The correlation between URA and URNJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between URA and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и URNJ

Секторы
URA
URNJ

Энергетика

57.0%
95.1%

Промышленность

21.9%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%
4.9%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
57.0%
URNJ
95.1%

Промышленность

URA
21.9%
URNJ

-

Коммунальные услуги

URA
9.4%
URNJ

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
URNJ
4.9%

Технологии

URA
0.9%
URNJ

-

Коммуникационные услуги

URA

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

URNJ

-

Финансовые услуги

URA

-

URNJ

-

Здравоохранение

URA

-

URNJ

-

Недвижимость

URA

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RINGURNJ с VOO

Доходность на риск

URA vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.05

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.72

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.81

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

3.67

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNJ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.28

-0.33

Просадки

Сравнение просадок URA и URNJ

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-59.21%

-34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-35.54%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-59.21%

+21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-30.10%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-21.17%

-53.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

17.47%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URNJ

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.94%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

17.63%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

45.59%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

61.42%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

53.34%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

53.34%

-15.61%

Сравнение комиссий URA и URNJ

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URNJ

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности URNJ в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.87%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URA and URNJ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.63%) compared to URA (15.94%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs 25.45% for URNJ. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs 25.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.14% for URA.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while URNJ is Energy Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.80% for URNJ.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор