PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с UI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с UI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while UI (Ubiquiti Inc.) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URA показывает доходность 6.53%, а UI немного выше – 6.65%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 15.90% против 31.83% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

UI

1 день
1.20%
1 месяц
-11.32%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.14%
1 год
48.81%
3 года*
49.97%
5 лет*
14.06%
10 лет*
31.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и UI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
UI
Ubiquiti Inc.		6.65%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%

Correlation

The correlation between URA and UI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.30

Over the past year, URA and UI have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Ubiquiti Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с ANETUI с MSFTUI с MPWRUI с VOOUI с SPY

Доходность на риск

URA vs. UI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг доходности на риск UI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.79

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.45

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.01

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.43

-0.13

URA vs. UI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UI равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и UI

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-77.49%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-48.52%

+17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-48.52%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-69.44%

+31.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-72.21%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-45.64%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-26.55%

-48.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

20.16%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и UI

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

11.58%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

40.18%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

62.03%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

48.64%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

47.98%

-10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и UI

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности UI в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UI
Ubiquiti Inc.		0.54%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and UI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs UI's -77.49%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и UI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор