PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

URA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 16.67% против 8.96% соответственно.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий URA и QYLD

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

URA
Global X Uranium ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

URA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.00

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.61

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.57

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

10.32

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.00

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между URA и QYLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и QYLD

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок URA и QYLD

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

URAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-24.75%

-68.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-10.84%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-24.61%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-24.75%

-36.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-1.84%

-42.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-3.89%

-71.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

1.65%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и QYLD

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

4.90%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

7.50%

+31.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

16.43%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

14.84%

+28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

15.51%

+21.71%