PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URA и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и PGJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 16.67% против 0.23% соответственно.


URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Сравнение комиссий URA и PGJ

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.


Доходность на риск

URA vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URAPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

-0.38

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

-0.36

+3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

-0.38

+4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

-0.91

+11.44

URA vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URAPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.38

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.34

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.12

-0.17

Корреляция

Корреляция между URA и PGJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и PGJ

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PGJ в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок URA и PGJ

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и PGJ.


Загрузка...

Показатели просадок


URAPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-78.37%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-25.69%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-72.28%

+34.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-78.37%

+16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-65.65%

+21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-31.47%

-43.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

10.73%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и PGJ

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URAPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

7.25%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

17.78%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

27.39%

+21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

43.90%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

36.63%

+0.59%