Сравнение URA с NXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и NexGen Energy Ltd. (NXE).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности URA и NXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 26.09% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.62% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 16.67% против 23.11% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
NXE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- 26.09%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 152.72%
- 3 года*
- 44.68%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 23.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. NXE — Ранг доходности на риск
URA
NXE
Сравнение URA c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.76 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.30 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 6.98 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 18.55 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.56 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между URA и NXE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и NXE
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и NXE
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -82.98% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -22.70% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -54.28% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -82.98% | +21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -16.67% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -28.88% | -46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 8.53% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и NXE
Global X Uranium ETF (URA) и NexGen Energy Ltd. (NXE) имеют волатильность 14.44% и 13.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 13.91% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 41.04% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 55.69% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 58.62% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 62.08% | -24.86% |