Сравнение URA с NXE
URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NXE (NexGen Energy Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 16.66%/yr vs 18.90%/yr for NXE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URA и NXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 16.66% против 18.90% соответственно.
URA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 16.66%
NXE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 78.28%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам URA и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 17.67% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 24.02% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.62% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
Correlation
The correlation between URA and NXE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between URA and NXE shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. NXE — Ранг доходности на риск
URA
NXE
Сравнение URA c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.23 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 7.41 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок URA и NXE
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -82.98% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -24.35% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | -54.28% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -54.28% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -82.98% | +21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -18.03% | -24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.00% | -28.64% | -46.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 10.61% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и NXE
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.92%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 18.64% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 39.17% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 53.94% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.60% | 57.82% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 61.49% | -23.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и NXE
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.15% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
URA and NXE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (18.64%) compared to URA (15.92%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs NXE's -82.98%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и NXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор