PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с NSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с NSSC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 28.00%/yr for NSSC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и NSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 15.90% против 28.00% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и NSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%

Correlation

The correlation between URA and NSSC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.19

The correlation between URA and NSSC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Napco Security Technologies, Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY

Доходность на риск

URA vs. NSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c NSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URANSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.80

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.32

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.31

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

3.54

-1.24

URA vs. NSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSSC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и NSSC

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URANSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-93.20%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-25.72%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-65.43%

+27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-65.43%

+27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-65.43%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-33.82%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-38.20%

-36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

9.52%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NSSC

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URANSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

10.62%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

32.37%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

42.31%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

50.99%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

49.57%

-11.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NSSC

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности NSSC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and NSSC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs NSSC's -93.20%.

NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и NSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор