PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URA с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с LIT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT).

URA и LIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. LIT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или LIT.

Корреляция

Корреляция между URA и LIT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URA и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.22

LIT:

-0.40

Коэф-т Сортино

URA:

0.03

LIT:

-0.41

Коэф-т Омега

URA:

1.00

LIT:

0.95

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.09

LIT:

-0.20

Коэф-т Мартина

URA:

-0.38

LIT:

-0.84

Индекс Язвы

URA:

17.72%

LIT:

15.86%

Дневная вол-ть

URA:

39.19%

LIT:

32.87%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

URA:

-69.66%

LIT:

-58.50%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 4.98% против 5.73% соответственно.

URA

С начала года

4.59%

1 месяц

23.23%

6 месяцев

-5.37%

1 год

-8.48%

5 лет

26.36%

10 лет

4.98%

LIT

С начала года

-5.00%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-13.12%

1 год

-12.95%

5 лет

10.11%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URA и LIT

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
URA
Global X Uranium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа LIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и LIT

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности LIT в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF		2.73%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.98%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок URA и LIT

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URA и LIT

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...