PortfoliosLab logo
Сравнение URA с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URA и LIT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URA и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.03%
6.43%
URA
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.35

LIT:

-0.35

Коэф-т Сортино

URA:

-0.25

LIT:

-0.32

Коэф-т Омега

URA:

0.97

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.18

LIT:

-0.18

Коэф-т Мартина

URA:

-0.82

LIT:

-0.77

Индекс Язвы

URA:

17.14%

LIT:

15.32%

Дневная вол-ть

URA:

39.86%

LIT:

33.42%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

URA:

-73.51%

LIT:

-60.39%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 3.20% против 5.39% соответственно.


URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-13.87%

5 лет

22.17%

10 лет

3.20%

LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URA и LIT

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URA: -0.35
LIT: -0.35
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URA: -0.25
LIT: -0.32
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URA: 0.97
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URA: -0.18
LIT: -0.18
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URA: -0.82
LIT: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.35
URA
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и LIT

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF
3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок URA и LIT

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.51%
-60.39%
URA
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности URA и LIT

Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеют волатильность 15.55% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
15.40%
URA
LIT