PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, URA returned 61.26% vs 102.60% for ICOP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности URA и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и ICOP

2026 (YTD)202520242023
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%37.81%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between URA and ICOP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between URA and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и ICOP

Секторы
URA
ICOP

Энергетика

57.0%

-

Промышленность

21.9%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%
100.0%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
57.0%
ICOP

-

Промышленность

URA
21.9%
ICOP

-

Коммунальные услуги

URA
9.4%
ICOP

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
ICOP
100.0%

Технологии

URA
0.9%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

URA

-

ICOP

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

ICOP

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

ICOP

-

Финансовые услуги

URA

-

ICOP

-

Здравоохранение

URA

-

ICOP

-

Недвижимость

URA

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

URA vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.77

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.11

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.95

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

14.50

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ICOP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.77

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.08

-1.12

Просадки

Сравнение просадок URA и ICOP

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-38.67%

-54.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-26.13%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-3.29%

-39.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-11.67%

-63.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

7.10%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и ICOP

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

13.69%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

32.28%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

37.29%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

33.77%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

33.77%

+3.96%

Сравнение комиссий URA и ICOP

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и ICOP

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности ICOP в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and ICOP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 102.60% vs 61.26% for URA. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 102.60% return vs 61.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.63% for ICOP.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор